Pregunta 1
4 / 4 ptos.
En el nuevo esquema de multifondos, las comisiones que cobran los Fondos de Pensiones, se deben componer de:
¡Correcto!
Comisión porcentual por gestión de administración y Porcentaje por su gestión en la rentabilidad del portafolio
Comisiones por retiros y por pago de pensiones
Comisión porcentual sobre aportes
Comisión por intermediacion financiera
Pregunta 2
0 / 4 ptos.
Una herramienta para el control y gestión de riesgo operacional se enfoca en:
Generar distribuciones de probabilidad que permitan el cálculo de pérdidas extremas
Respuesta correcta
Identificar, vigilar y monitorear los riesgos mediante el desarrollo de metodologías internas
Cálculo de VaR para determinar máximas pérdidas probables en un horizonte de tiempo dado
Respondido
Desarrollo de herramientas cuantitativas y modelos estadísticos
Pregunta 3
4 / 4 ptos.
En qué tipo de riesgos están incluidas las diferencias generadas en procesos tecnológicos
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
¡Correcto!
Riesgo Operacional
Riesgo de Contraparte
Pregunta 4
4 / 4 ptos.
Un banco otorga un crédito a un cliente con baja capacidad de pagar deuda. Lo anterior genera un riesgo de:
Mercado
¡Correcto!
Crédito
Liquidez
Operacional
Pregunta 5
0 / 4 ptos.
La relación de solvencia no se ve afectada por:
Respondido
Activos ponderados por nivel de riesgo
Respuesta correcta
Riesgo Operacional
Riesgo de Mercado
Patrimonio Técnico
Pregunta 6
4 / 4 ptos.
Se entiende por riesgo de liquidez
Pérdidas acumuladas en los balances de una institución
Brechas temporales de maduración de activos y pasivos
Riesgo de incurrir en pérdidas por aumentos en las tasas de interés
¡Correcto!
Posibilidad de que se incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales o significativos
Pregunta 7
4 / 4 ptos.
El área comercial y que se encarga de hacer labores de venta de productos tales como productos de captaciones , productos de colocaciones y productos de inversión es:
Back Office
Middle Office
Gerencia Comercial
¡Correcto!
Front Office
Pregunta 8
4 / 4 ptos.
La ponderación de activos por nivel de riesgo crediticio sirve para:
Determinar la probabilidad de moratoria en cartera
Determinar la relación de deuda contra el valor del activo
Determinar el cálculo del indicador de calidad de la cartera
¡Correcto!
Determinar la relación de solvencia
Pregunta 9
0 / 4 ptos.
La definición emitida por el Comité de Basilea de Riesgo Operacional es:
Respondido
Insuficiencia de recursos para atender los compromisos previamente adquiridos
Alteraciones en los precios que afectan los productos de la entidad
Respuesta correcta
Pérdida directa debido a la inadecuación o a fallas en los procesos
Incertidumbre acerca de la recuperación de los préstamos concedidos
Pregunta 10
4 / 4 ptos.
Cuando se presenta un error en la aplicación de una obligación de un crédito, esto corresponde a:
Riesgo reputacional
¡Correcto!
Riesgo operacional
Riesgo legal
riesgo tecnológico
Pregunta 11
0 / 4 ptos.
A cuál de sus objetivos evoca la expedición de la circular Externa 22 de Abril de 2007, la cual busca que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (SARLAFT), por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia?
Vigilancia
Respuesta correcta
Supervisión
Respondido
Control
Regulación
Pregunta 12
0 / 4 ptos.
El análisis de escenarios permite:
Representar la realidad
Permite conocer la máxima pérdida probable a la que se enfrenta un activo determinado
Respuesta correcta
Simular el comportamiento probable que puede tener una variable que afecte a una entidad bajo diferentes supuestos
Respondido
Analizar los diferentes riesgos que tiene una entidad
Pregunta 13
0 / 4 ptos.
Ante una deficiente estructuración en la constitución de la garantía, que no le de prelación al acreedor financiero, es un riesgo:
Respuesta correcta
Legal
Inherente
Crédito
Operacional
Respondido
Corporativo
Pregunta 14
4 / 4 ptos.
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales
¡Correcto!
Riesgo Legal
Riesgo Reputacional
Riesgo Estratégico
Riesgo Operacional
Pregunta 15
4 / 4 ptos.
El VaR (Valor en Riesgo) de un instrumento de tasa fija permite saber:
El valor residual de un título en caso que el emisor decida declarar moratoria
El Valor Presente de los flujos de caja del título ajustados por el factor de riesgo crediticio
¡Correcto!
La pérdida máxima posible en pesos que se puede tener en un horizonte de tiempo con base en la volatilidad de las tasas de mercado.
La probabilidad de moratoria de un emisor en el pago de sus obligaciones
Pregunta 16
4 / 4 ptos.
El Riesgo de Mercado para un Intermediario Financiero se puede definir como:
El riesgo de liquidar activos en el corto plazo a un precio por debajo de mercado con el fin de atender obligaciones inesperadas
El riesgo de tener flujos de caja esperados en el futuro que no sean pagados en su totalidad en el presente
¡Correcto!
El riesgo generado en el balance (activo y pasivo) debido a cambios en las tasas de interés, tipos de cambio y precio de materias primas
El riesgo a que el sistema y tecnología no funcionen de forma correcta y se genere un incumplimiento de pagos
Pregunta 17
4 / 4 ptos.
Una de las siguientes políticas corresponde al SARLAFT
Debida Diligencia
Conocimiento del usuario
¡Correcto!
Conocimiento del cliente
Conocimiento del empleado
Pregunta 18
4 / 4 ptos.
Cuando nos referimos a Capital de riesgo, entendemos que es:
Es el dinero que se invierte en empresas que están a punto de colapsar
¡Correcto!
Dinero disponible para hacer inversiones en activos riesgosos o empresas emergentes
Es aquel capital que está a punto de perderse en los mercados de capitales
Capital que se destina a invertir en activos financieros de baja volatilidad y bursatilidad
Pregunta 19
4 / 4 ptos.
Un error en la digitación de un impuesto es un factor de riesgo operacional:
¡Correcto!
De Procesos por el incumplimiento de los mandatos
Sistemas y equipos técnicos por fallas o deficiencias en Hardware
De eventos externos sobre los cuales la entidad no tiene algún control
De Recursos Humanos por tener información privilegiada
Pregunta 20
4 / 4 ptos.
Con relación a la gestión del riesgo de crédito, la probabilidad de incumplimiento se refiere a:
Exposición por linea de crédito
Grado en que la calificación de un crédito puede mejorarse o deteriorarse
Porcentaje de la deuda que será recuperada
¡Correcto!
Frecuencia relativa en la que ocurre un evento
