Pregunta 1
4 / 4 ptos.
Cuando se calcula el VaR en situaciones extremas, para estimar pérdidas potenciales en dichos escenarios se conoce como:
Strees Testing
Back Testing
Escenarios
Pruebas de volatilidad
Pregunta 2
4 / 4 ptos.
Nosotros hemos considerado una tasa libre de riesgo que se aproxime a la vida de la inversión en acciones que debe ser pensada a largo plazo (al menos 10 años). Al seguir el link: http://www.bloomberg.com/markets/rates/ se puede obtener la tasa para los Treasury Notes – 10 años en la fecha más reciente:
TRIMESTRE
MES
SEMESTRE
AÑO
IncorrectoPregunta 3
0 / 4 ptos.
Con base en la información consolidada del siguiente portafolio de inversión
Matriz de Varianza-Covarianza
| ||
Acción 1
|
Acción 2
| |
1
|
0,09%
|
0,04%
|
2
|
0,04%
|
0,12%
|
Pariticipación en el Portafolio
| ||
Acción 1
|
Acción 2
| |
70,00%
|
30%
| |
El riesgo del portafolio es de:
2,28%
2,48%
2,68%
ESTA ES LA RESPUESTA CORRECTA.
2,58%
IncorrectoPregunta 4
0 / 4 ptos.
Con base en la información consolidada del siguiente portafolio de inversión
| Matriz de Varianza-Covarianza | ||
Acción 1
|
Acción 2
| |
1
|
0,09%
|
0,04%
|
2
|
0,04%
|
0,12%
|
| Pariticipación en el Portafolio | ||
| Acción 1 | Acción 2 | |
| 70,00% | 30% | |
La varianza del portafolio es de:
0,074%
0,072%
RESPUESTA CORRECTA FORMULA EN EXCEL
0,068%
0,070%
IncorrectoPregunta 5
0 / 4 ptos.
Suponiendo que un decisor debe elegir, en condición de incertidumbre, entre 4 alternativas, cuyos estados se muestran en la siguiente tabla:
ESTADOS
| |||
ALTERNATIVA
|
E1
|
E2
|
E3
|
A1
|
500
|
300
|
700
|
A2
|
-500
|
200
|
100
|
A3
|
-1000
|
700
|
900
|
A4
|
100
|
200
|
300
|
Siguiendo la regla de MINMAX de Costo de Oportunidad, la decisión debe ser la:
A2
A1
A2
A3
IncorrectoPregunta 6
0 / 4 ptos.
El riesgo inherente esta definido como:
Riesgo Residual después de aplicar controles
Riesgo Total después del efecto de los controles
Impacto por la probabilidad de ocurrencia
Riesgo Total mas el riesgo residual
Pregunta 8
4 / 4 ptos.
El valor en riesgo (VaR) es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado por medio de:.
técnicas estadísticas no convencionales
técnicas estadísticas modernas
técnicas estadísticas tradicionales
técnicas estadísticas antiguas
Pregunta 9
4 / 4 ptos.
En el sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y finaciación del terrorismo, se utiliza el formato ROS Reporte de Operación Sospechosa para referir una operación inusual de un cliente, una operación que no guarde relación con su actividad económica.
Este reporte se debe hacer ante la entidad:
Superintendencia Financiera de Colombia
Policía Nacional
UIAF
Cámara de Riesgo Central de Contraparte
Pregunta 10
4 / 4 ptos.
Los riesgos de mercado, presentados en una transacción, se asocian a la volatilidad, estructura de correlaciones y liquidez y pueden estar separados de otros riesgos, como riesgos operativos o riesgos de crédito, por cuanto las técnicas de medición y valoración no son compatibles.
True
False
IncorrectoPregunta 11
0 / 4 ptos.
El riesgo residual esta definido como:
El riesgo máximo que puede exitir
Un Riesgo Operativo y de crédito
La diferencia entre el riesgo y la efectividad del control para mitigarlo
ES ESTA
Un Riesgo que se puede mitigar
Pregunta 12
4 / 4 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los cuales reflejan poca capacidad de pago, lo que dificulta el recaudo de la cartera en los términos pactados. Por lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
D
C
B
A
Pregunta 13
4 / 4 ptos.
Considere la siguiente figura en la cual se presentan los datos para la conformación de un portafolio con cinco (5) acciones y las participaciones (Wi) del 10%, 20%, 40%, 20% y 10% respectivamente y el cálculo del VaR para una monto de $ 2´000.000, en un horizonte de 10 días y con un nivel de confianza del 99%:
De acuerdo a los datos anteriores la ganancia por diversificación es de:
263.961,00
135.448,00
RESTAR VaR(A)-VaR(p)
117.881,00
399.409,00
Pregunta 14
4 / 4 ptos.
El Número base de los logaritmos naturales, equivale a 2.717281, aproximadamente, y se representa con el símbolo:
Pi
F ó Z
e
S (Monto)
Pregunta 17
4 / 4 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
valor del Ingreso
|
Probabilidad
|
1200
|
0,6
|
1500
|
0,4
|
El valor de la VARIANZA del ingreso es:
22500
21600
23400
22800
Pregunta 18
4 / 4 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los cuales reflejan que la probabilidad de pago del deudor es altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
A
B
C
D
