Pregunta 1
4 / 4 ptos.
Los riesgos de mercado, presentados en una transacción, se asocian a la volatilidad, estructura de correlaciones y liquidez y pueden estar separados de otros riesgos, como riesgos operativos o riesgos de crédito, por cuanto las técnicas de medición y valoración no son compatibles.
True
False
Pregunta 2
4 / 4 ptos.
El símbolo 
representa:
representa:
La matriz de varianza-covarianza
Expresión general del riesgo óptimo
La Matriz traspuesta de la matriz T
La Matriz traspuesta de la matriz B
Pregunta 3
4 / 4 ptos.
El riesgo inherente esta definido como:
Riesgo Total mas el riesgo residual
Riesgo Total después del efecto de los controles
Impacto por la probabilidad de ocurrencia
Riesgo Residual después de aplicar controles
Pregunta 4
4 / 4 ptos.
Suponiendo que un decisor debe elegir, en condición de incertidumbre, entre 4 alternativas, cuyos estados se muestran en la siguiente tabla:
ESTADOS
| |||
ALTERNATIVA
|
E1
|
E2
|
E3
|
A1
|
500
|
300
|
700
|
A2
|
-500
|
200
|
100
|
A3
|
-1000
|
700
|
900
|
A4
|
100
|
200
|
300
|
Siguiendo la regla de MINMAX de Costo de Oportunidad, la decisión debe ser la:
A2
A3
A1
A2
Pregunta 5
4 / 4 ptos.
El evento de riesgo en el que se presenta fraude interno en una entidad del sistema financiero se conoce como:
Riesgo Reputacional
Riesgo Operacional
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Pregunta 6
4 / 4 ptos.
La mesa de dinero del Banco Nacional ha tenido pérdidas en su portafolio de inversión durante el último mes por encima de su nivel aceptable de riesgo. Al revisar la situación se encontró que el modelo cuantitativo para la medición y control de riesgo de mercado no estaba siendo eficiente desde hace seis meses y por lo tanto el modelo debía ser ajustado para que reflejara la realidad de la exposición al riesgo el portafolio. En la situación mencionada anteriormente nos encontramos ante un evento de riesgo:
Riesgo Operativo
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Pregunta 9
4 / 4 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los cuales reflejan poca capacidad de pago, lo que dificulta el recaudo de la cartera en los términos pactados. Por lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
D
C
B
A
Pregunta 10
4 / 4 ptos.
El Número base de los logaritmos naturales, equivale a 2.717281, aproximadamente, y se representa con el símbolo:
S (Monto)
Pi
F ó Z
e
Pregunta 11
4 / 4 ptos.
Trasponer una matriz es hacer que sus filas sean columnas o viceversa.
True
False
Pregunta 12
4 / 4 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los cuales reflejan que la probabilidad de pago del deudor es altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
B
D
A
C
Pregunta 14
4 / 4 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo como analista en una entidad financiera donde debe revisar los estados financieros y los flujos de caja proyectados de una empresa los cuales reflejan que la probabilidad de pago del deudor es altamente dudosa. Por lo tanto, la calificación para este tipo de cliente es
C
A
D
B
Pregunta 15
4 / 4 ptos.
Considere la siguiente figura en la cual se presentan los datos para la conformación de un portafolio con cinco (5) acciones y las participaciones (Wi) del 10%, 20%, 40%, 20% y 10% respectivamente y el cálculo del VaR para una monto de $ 2´000.000, en un horizonte de 10 días y con un nivel de confianza del 99%:
De acuerdo a los datos anteriores la ganancia por diversificación es de:
135.448,00
SE RESTA VaR (A)-VaR(p)
117.881,00
399.409,00
263.961,00
Pregunta 16
4 / 4 ptos.
El riesgo residual esta definido como:
La diferencia entre el riesgo y la efectividad del control para mitigarlo
El riesgo máximo que puede exitir
Un Riesgo que se puede mitigar
Un Riesgo Operativo y de crédito
Pregunta 17
4 / 4 ptos.
Nosotros hemos considerado una tasa libre de riesgo que se aproxime a la vida de la inversión en acciones que debe ser pensada a largo plazo (al menos 10 años). Al seguir el link: http://www.bloomberg.com/markets/rates/ se puede obtener la tasa para los Treasury Notes – 10 años en la fecha más reciente:
AÑO
MES
SEMESTRE
TRIMESTRE
Pregunta 18
4 / 4 ptos.
En el cálculo del VaR, un nivel de confianza del 95% es lo mismo que un nivel de probabilidad del ______.
95%
195%
950%
5%
Pregunta 19
4 / 4 ptos.
Una matriz de orden (o dimensión) 4 x 3 NO se puede multiplicar con otra matriz de orden 2 x 3.
True
False
Pregunta 20
4 / 4 ptos.
Considere la siguiente figura en la cual se presentan los datos para la conformación de un portafolio con cinco (5) acciones y las participaciones (Wi) del 10%, 10%, 20%, 30% y 30% respectivamente y el cálculo del VaR para una monto de $ 1´000.000, en un horizonte de 10 días y con un nivel de confianza del 95%:
De acuerdo a los datos anteriores la ganancia por diversificación es de:
78.343,00
42.508,00
131.364,00
53.021,00
restar: VaR(A)- VaR(p)
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