Pregunta 1
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
| valor del Ingreso | Probabilidad |
| 250 | 0,1 |
| 400 | 0,9 |
El valor de la VARIANZA del ingreso es:
5625
385
4460
2025
Pregunta 2
3.5 / 3.5 ptos.
La varianza corresponde a la raíz cuadrada de la desviación estándar
False
True
En realidad es al contrario. La varianza por ser una medida de orden 2 dificulta su interpretación y por eso se usa su raíz cuadrada llamada desviación estándar.
Pregunta 3
3.5 / 3.5 ptos.
El riesgo de mercado se define como la posibilidad que tiene una entidad o inversionista de perder dinero por la disminución de valor de su portafolio de inversión a causa de la variación de los precios de los instrumentos financieros que lo componen, Esto quiere decir que en un instrumento financiero de renta fija:
Es muy posible que no exista riesgo de mercado para estos títulos, por que son títulos de renta fija
Si se tiene riesgo de mercado, toda vez que la tasa de negociación del título puede cambiar
No se puede saber si existe riesgo de mercado
No se tiene riesgo de mercado, por que es un título de renta fija y siempre se conoce el valor de los intereses que va a pagar
Pregunta 4
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
1600
40000
0
10000
En términos generales la varianza es una medida de promedio en cuanto que mide el promedio de las distancias de cada punto al valor esperado. Es decir es el valor esperado de tales distancias. Observe la siguiente expresión general de la varianza en la cual es evidente que corresponde a un valor esperado:
Pregunta 5
3.5 / 3.5 ptos.
Teniendo en cuenta la teoría del coeficiente de correlación. En un portafolio cuando dos activos tiene una correlación de 0,76 se puede decir que:
Los dos activos tienen una correlación alta
No es posible hacer ninguna conclusión
Los activos tienen una correlación negativa baja
Los dos activos tienen una correlación baja
Pregunta 6
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una acción transada en bolsa, para una semana:
Considerando los datos, de la muestra, el rango de la rentabilidad diaria de la acción es:
0.207%
11.0%
4.55%
19.8%
El rango se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo
de la variable.
de la variable.
Pregunta 7
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
| valor del Ingreso | Probabilidad |
| 250 | 0,1 |
| 400 | 0,9 |
El valor de la DESVIACIÓN ESTÁNDAR del ingreso es:
168
75
45
20
Pregunta 8
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una acción transada en bolsa, para una semana:
Considerando los datos de la muestra el valor (aproximado) de la varianza para el rendimiento diario de la acción es:
19.8%
4.54%
11.0%
0.207%
Por tratarse de una muestra debe aplicarse la expresión de varianza para muestras y no para poblaciones. En segundo lugar tener en cuenta que se trata de datos con igual valor de probabilidad.
Pregunta 9
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
| valor del Ingreso | Probabilidad |
| 250 | 0,6 |
| 400 | 0,4 |
El valor de la VARIANZA del ingreso es:
310
5400
5625
25
Pregunta 10
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una acción transada en bolsa, para una semana:
Considerando los datos de la muestra el valor esperado del rendimiento diario de la acción es:
4.54%
0.207%
11.0%
19.8%
Pregunta 11
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta datos del rendimiento diario de una acción transada en bolsa, para una semana:
4.55%
19.8%
0.207%
11.0%
El riesgo se calcula como la medida de la volatilidad y usualmente equivale a la desviación estándar. En este caso la desviación estándar se debe calcular sobre una muestra.
Pregunta 12
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presentan datos del precio de una acción transada en bolsa, para una semana y de su rendimiento diario calculado usando el crecimiento porcentual:
110.83
133.36
133.70
156.23
La rentabilidad como crecimiento porcentual se calcula mediante:
En donde se conoce la rentabilidad Ri de 17% y se debe despejar el valor final, pues se conoce el valor inicial (del miércoles)
En donde se conoce la rentabilidad Ri de 17% y se debe despejar el valor final, pues se conoce el valor inicial (del miércoles)
Pregunta 13
3.5 / 3.5 ptos.
La medida de la volatilidad es una medida del riesgo
True
False
La volatilidad es la desviación estándar (o raíz cuadrada de la varianza) de los rendimientos de un activo o un portafolios. Es un indicador fundamental para la cuantificación de riesgos de mercado porque representa una medida de disper¬sión de los rendimientos con respecto al promedio o la media de los mismos en un periodo determinado
IncorrectoPregunta 14
0 / 3.5 ptos.
El riesgo que se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple., se llama riesgo de liquidez.
True
False
El riesgo que se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Su efecto se mide por el costo de la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple., se llama riesgo de CRÉDITO.
Pregunta 15
3.5 / 3.5 ptos.
Existen riesgo cuantificables y riesgos no cuantificables, dentro de los riesgos cuantificables están:
Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operacional
Riesgo Operacional, Riesgo Legal, Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional, Riesgo Reputacional, Riesgo de Mercado
Riesgo de Mercado, riesgo de liquidez, Riesgo de Crédito
Pregunta 16
3.5 / 3.5 ptos.
Un valor de probabilidad del 200% indica que el suceso cuya probabilidad se mide se va repetir 2 veces.
False
True
Por definición un valor de probabilidad está entre 0 y 1 (es decir entre 0% y 100%)
Pregunta 17
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
El valor de la DESVIACION ESTANDAR del ingreso es:
10
20
40
0
La desviación estándar de una variable, mide el promedio de las distancias a las que se encuentran los datos, con respecto a su media. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza así:
Pregunta 18
3.5 / 3.5 ptos.
Considere la siguiente tabla en la cual se presenta la probabilidad de ocurrencia del ingreso (en millones de pesos) de unos recursos:
| valor del Ingreso | Probabilidad |
| 250 | 0,6 |
| 400 | 0,4 |
El valor de la DESVIACION ESTANDAR del ingreso es:
18
5
73,48
75
Pregunta 19
3.5 / 3.5 ptos.
Usted está enfrentado a una situación en su trabajo donde debe calcular el riesgo de mercado a diario de unas posiciones en títulos valores. Por lo tanto, usted está midiendo un riesgo
Contraparte
Cuantificable
No Cuantificable
Emisor
Pregunta 20
3.5 / 3.5 ptos.
Antes de la crisis financiera de 2008 era habitual que las inversiones en títulos hipotecarios (CDO) en Estados Unidos se Protegieran mediante un seguro llamado CDS que garantizaba el pago del capital y los intereses en el caso de que el emisor del título no cancelara sus obligaciones. Adicionalmente, estos títulos hipotecarios contaban con la mayor calificación crediticia otorgada por las agencias calificadoras de riesgo. Con el estallido de la crisis financiera los emisores no cumplieron con las obligaciones adquiridas y las aseguradoras que emitieron los CDS no tuvieron la capacidad de responder por estas obligaciones haciendo que los que invirtieron es estos instrumentos financieros perdieran su dinero. De esta situación se puede deducir que:
En la práctica no vale la pena adquirir seguros
La calificación de riesgo de un activo no es un elemento de juicio valido para realizar una inversión.
Las inversiones hipotecarias deben ser consideradas inversiones de alto riesgo
En la práctica los escenarios de certeza tienden a ser inexistentes
No hay comentarios:
Publicar un comentario